استراتژی های معاملاتی باندهای بولینگر / هستند % ب سیستم های سودمند? (از جمله بک تستها و عملکرد)

می توانید ما را به یک استراتژی تجاری بولینگر باند سود? باندهای بولینگر به نام مخترع خود جان بولینگر تغییر نام داده اند. این شاخص در سال 1980 اختراع شد و جان بولینگر را به یک معامله گر بسیار مشهور تبدیل کرد. گروههای موسیقی در تمام سیستم عامل های نرم افزاری گنجانده شده و اغلب در رسانه های مالی ذکر شده است. همه ریش ریش شدن در مورد چیست? باندهای بولینگر سود?

ما نتیجه می گیریم که باندهای بولینگر در بازار سهام تا حدودی سودمند هستند که بازاری است که بسیار متوسط است. ما برخی از ایده ها را برای استراتژی های معاملاتی بولینگر باند تست کردیم و به نظر می رسد به عنوان یک شاخص شکست در طلا کار می کند. با این حال نتوانستیم هیچ استراتژی مفیدی برای باندهای بولینگر برای شاخص های سهام پیدا کنیم.

اگر شما این مقاله مفید, شما ممکن است بخواهید به یک نگاه در صفحات فرود ما برای بسیاری از دیگر استراتژی های تجاری و لبه:

فهرست مطالب:

باندهای بولینگر چیست?

باندهای بولینگر از سه شاخص تشکیل شده است:

• در وسط یک میانگین متحرک بر اساس وجود دارد ایکس روز (معمولا یک میانگین متحرک نمایی یا ساده).
• بالاتر از میانگین متحرک یک باند به نام بالا بولینگر باند وجود دارد. این یک باند است که اندازه گیری می کند ایکس تعداد انحرافات استاندارد اضافه شده به میانگین متحرک.
• باند زیر میانگین متحرک که باند بولینگر پایینی نام دارد ایکس انحرافات استاندارد از میانگین متحرک کم می شود.

بنابراین شما سه باند دارید:

نمودار بالا میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط ابی) را نشان می دهد و خطوط قرمز بالا و پایین 2 انحراف استاندارد از میانگین متحرک اضافه و کم می شود.

در زمان نوسانات بالا, باند گسترش. در زمان نوسانات کم, قرارداد گروههای موسیقی. چرا گسترش و قرارداد? این به این دلیل است که باند ها به نوسانات قیمت سهم – انحراف استاندارد واکنش نشان می دهند:

انحراف استاندارد است? چگونه باندهای بولینگر را محاسبه کنیم?

انحراف معیار اصطلاحی است که برای اندازه گیری نوسانات در دنباله ای از اعداد استفاده می شود. برای سهام توالی اعداد البته قیمت سهام است.

یک تلنگر سکه نحوه عملکرد انحراف معیار را بهتر توضیح می دهد:

اگر شما تلنگر یک سکه, طبیعت تصادفی به معنی یک 50% شانس هم سر و یا دم. با این حال, بیش از بسیاری از پایین بپرد, ممکن است 50% هر. اگر 100 بار سکه را پرتاب کنید در واقع بیشتر احتمال دارد که 50 درصد به طور مساوی توزیع نشود.

اگر ما با استفاده از کامپیوتر برای تولید 1 000 مجموعه از 100 پایین بپرد هر, نتیجه منحنی زنگ معروف شبیه. اکثر پایین بپرد در اطراف 50: 50 و کمتر به عنوان ما به سمت رفتن 51:49, 52:48, 53:47, و غیره.

انحراف معیار روشی برای تعیین کمیت احتمال وقایع "شدید" دور از میانگین است که در این حالت 50:50 است. یک انحراف استاندارد ریشه مربع واریانس است.

هرچه انحراف معیار بیشتری استفاده کنیم باندهای بالا و پایین بیشتر از میانگین منحرف می شوند. انتظار می رود که یک انحراف استاندارد 67 درصد مشاهدات را شامل شود در حالی که دو انحراف استاندارد 95 درصد مشاهدات را شامل می شود. سه انحراف استاندارد شامل 99 درصد مشاهدات است.

در مثال بالا با پایین بپرد سکه, یک انحراف استاندارد ریشه مربع اندازه نمونه است (100) تقسیم بر دو. این برابر 5. از این رو, 67% از زمان ما می توانیم انتظار سکه می چرخانیم به در شود 55:45 و 95% از زمان در 60:40. فقط یک درصد احتمال ابتلا به 65:35 یا بیشتر وجود دارد.

چگونه باندهای بولینگر کار?

همانطور که ذکر شد, خط وسط, میانگین متحرک, به شکل اساس شاخص. همانطور که قیمت در امتداد حرکت می کند, باندهای بالا و پایین تنظیم می شوند تا تغییرات گذشته قیمت را منعکس کنند. البته این بدان معناست که نشانگر فقط به عقب نگاه می کند و اساسا به نوسانات روزهای گذشته واکنش نشان می دهد.

نسیم نیکلاس طالب مدافع سرسخت تصادفی بودن بازارها بوده است. واقعیت این است که تنوع بازارها مانند منحنی زنگ نیست. هر کسی که معامله کرده است باید عباراتی مانند "دم چربی" و "خطر دم"را بشناسد.

دم چربی نشان می دهد که حرکت های بزرگ بیشتر از چیزی که داده ها نشان می دهد اتفاق می افتد. به عنوان مثال ببینید در ژانویه 2015 چه اتفاقی برای فرانک سوییس افتاد. بانک ملی سوییس سقف فرانک فرانک را برداشت که منجر به افزایش عظیم ارز شد. این البته منجر به ضررهای هنگفت (و سود برای دیگران) شد. نکته این است که هیچ مدلی هرگز نمی تواند چنین حرکاتی را پیش بینی کند و قطعا باندهای بولینگر را پیش بینی نمی کند.

هنوز گروههای بولینگر کار?

داشتن پاسخ قطعی غیرممکن است زیرا می توانید از باندها در طیف وسیعی از امکانات استفاده کنید. علاوه بر این برخی از کلاسهای دارایی الگوها و ویژگیهای متفاوتی را نسبت به بقیه نشان میدهند و بنابراین یکی از روشهای استفاده از باندهای بولینگر برای همه بازارها مناسب نیست.

در زیر برخی از تغییرات مختلف باندهای بولینگر را تست خواهیم کرد. در مجموع ما سه استراتژی مختلف بولینگر باند را تست می کنیم:

باندهای بولینگر به عنوان استراتژی / شاخص خرید و فروش بیش از حد:

پرکاربردترین روش احتمالا استفاده از باندها به عنوان نشانه های خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد است:

هنگامی که قیمت بسته در خارج از باند پایین تر, این نشان می دهد شرایط کف فروش و بالعکس.

بیایید تست یک استراتژی ساده: هنگامی که قیمت سهم بسته دو انحراف استاندارد زیر میانگین 10 روزه, طولانی. هنگامی که از میانگین 10 روزه عبور می کند خارج شوید.

در اس اند پ 500 ما این منحنی حقوق صاحبان سهام را دریافت می کنیم:

همانطور که می بینیم عملکرد نسبتا خوبی داشته است اما از سال 1993 با اختلاف زیاد نتوانست "خرید و نگهداری" را شکست دهد. از سال 2018 این یک استراتژی از دست رفته است.

استراتژی باندهای بولینگر به عنوان فیلتر روند:

برخی از معامله گران از باندهای بولینگر به عنوان فیلترهای روند استفاده می کنند: وقتی قیمت بالای باند بالایی بسته می شود طولانی می شوند. این در سهام کار نمی کند, که بسیار متوسط-برگشت, اما نشان می دهد برخی از وعده در برخی از کالاها.

بیایید تست کنیم تا قیمت طلا را طولانی کنیم اگر بسته شدن بیش از یک انحراف استاندارد از میانگین متحرک 10 روزه باشد.

شما همچنین می توانید کد استراتژی تنها به مدت طولانی پس از دوره با نوسانات بسیار کم, به عنوان مثال. وقتی نوارها معمولا باریک می شوند.

در وب سایت ها می بینیم که بسیاری استفاده از باندهای بولینگر را به عنوان فیلتر روند توصیه می کنند. برای مثال زمانی که قیمت از باندهای بالایی بالا میرود ممکن است نشان دهد که روند مثبتی شروع شده است و زمانی که قیمت دوباره به کانال بازگردد میتواند موقعیتی را شروع کند. ما سعی کرده اند به نوشتن کد برای چنین استراتژی, اما ما چیزی برای کار پیدا کرده اند.

استراتژی شکست باندهای بولینگر:

ما با ایده ها و اعداد بازی می کردند که ما تست شده این ایده ساده: چه اتفاقی می افتد زمانی که از یک کانال بولینگر باند کوتاه مدت می شکند, اما باند کوتاه مدت کوچکتر از باند بلند مدت?

ایده کلی فقط زمانی است که باندها باریک تر از "عادی" باشند (با باندهای 100 روزه اندازه گیری می شوند). این در سهام کار نمی کند, اما نشان می دهد برخی از وعده در طلا (گلد):

جالب اینجاست که این عملکرد واقعا بدی در جی دی ایکس دارد (معدنچیان طلا):

کد باند بولینگر برای کارگزار (یا تجارت):

ما به شما کد امیبروکر (و برای معامله اگر شما نیاز به) برای استراتژی های ما در بالا بر روی تقاضا ساخته شده است. ادامه مطلب در اینجا:

بهترین تنظیم برای باندهای بولینگر است?

همانطور که با هر استراتژی, هیچ بهترین تنظیم برای هر شاخص وجود دارد, و نه گروههای بولینگر یا. شما باید به بازی در اطراف با شاخص و شاید شما چیزی است که ممکن است کار پیدا کنید.

چه چارچوب زمانی برای باندهای بولینگر بهتر است?

بهترین بازه زمانی برای باندهای بولینگر به افق سرمایه گذاری شما بستگی دارد. اما بهترین بازه زمانی البته بازه زمانی سودمند است. اگر شما یک معامله گر و یا سرمایه گذار, شما می خواهید به سرمایه گذاری سرمایه خود را در استراتژی های سودمند. شما باید یک اگنوستیک سرمایه گذاری باشید و به دنبال استراتژی های سودمند باشید. این بدان معناست که بسته به کلاس دارایی می توانید از بازه های زمانی مختلفی استفاده کنید. چیزی که در سهام کار می کند لزوما در کالاها کار نمی کند.

که شاخص بهترین کار با باندهای بولینگر?

پاسخ قطعی وجود ندارد. میانگین بازگشت کار می کند در سهام, حداقل در حال حاضر, در حالی که میانگین بازگشت به خوبی در کالاها کار نمی کند. هیچ استراتژی متناسب با تمام بازارهای. شما باید خودتان با شاخص ها بازی کنید.

%ب است (درصد ب)?

لری کانرز باند بولینگر را تا حدودی در فصل 5 کتاب خود پیچانده است احتمال بالا تجارت و تجارت . کانرز %ب اندازه گیری است که من معتقدم او اختراع کرده است, اما این فقط یک انحراف کوچک از باندهای بولینگر است. محاسبه %ب این در است امیبروکر:

درصد= ((بستن-بستن (ج, 10, 2)) / (بستن (ج, 10, 2) - بستن(ج,10,2))) * 100;

نتیجه: باندهای بولینگر سود?

باندهای بولینگر مانند همه شاخص های دیگر هستند: حرکت گذشته را اندازه گیری می کند. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر کمی محاسبه نحوه پیش بینی حرکت گذشته است. به این ترتیب, باندهای بولینگر نشان می دهد برخی از وعده. با این حال ما هنوز از هیچ استراتژی بولینگر باندز برای تجارت زنده استفاده نکرده ایم زیرا معتقدیم سایر شاخص ها از باندهای بولینگر مفیدتر هستند. شما می توانید نگاهی به استراتژی های معاملاتی رایگان یا لبه های معاملاتی ماهانه ما داشته باشید.

پست های مشابه

استراتژی های معاملاتی فروش کوتاه – ممکن است به پول با سیستم های اتصال کوتاه?

یافتن استراتژی های فروش کوتاه در 24 اکتبر 2022 بسیار دشوار است. اما زمانی که شما پیدا کردن یکی, استراتژی ممکن است یکی از مفید ترین و لذت بخش. لذت بخش به دلیل احساس بهتر از پول زمانی که قطره بازار وجود دارد? اکثر مردم در حال از دست دادن, در حالی که شما در حال ساخت پول. شادنفرید است…

چه اتفاقی می افتد زمانی که بازارهای سهام اشباع خرید?

اخرین به روز رسانی در 24 اکتبر 2022 هنگامی که بازارهای سهام بیش از حد خریداری شده اند, می توان انتظار داشت بازده ضعیف تری نسبت به متوسط طی چند روز بعد داشته باشیم. اما در دراز مدت, بازده به سمت بازده متوسط جذب. بنابراین بازارهای سهام اشباع خرید فقط نتایج کوتاه مدت را پیش بینی می کنند-نه بلند مدت. این مقاله تلاش می کند برای پاسخ به چه اتفاقی می افتد زمانی که بازارهای سهام…

دوشنبه / سه شنبه تجارت در نزدک

Last Updated on June 19, 2022 One very simple strategy for QQQ/Nasdaq: Today is Monday OR Tuesday. IBS (c-l/h-l) is 0.1 or lower. If conditions 1 and 2 are fulfilled, go long at the close. Exit on the first close higher than yesterday’s high (code in Amibroker is c>کد عکس(ساعت, -1)). این همه وجود دارد…

استراتژی معاملاتی گزاف گویی ناموفق – (یک جهش ناموفق معمولا با افزایش قیمت همراه است)

اخرین به روز رسانی در 19 جون 2022 استراتژی معاملاتی گزاف گویی ناموفق: راب هانا در لبه های قابل اندازه گیری چند روز پیش مقاله جالبی در مورد پرش در اس اند پی 500 داشت. بیایید ایده او را تست کنیم و به یک فرضیه قابل تست تبدیل کنیم: استراتژی تجارت گزاف گویی شکست خورده: من تغییراتی در استراتژی هانا ایجاد کردم و به پایان رسید…

توزیع سود و زیان هفتگی 500 (میانگین برگشت قوی)

اخرین به روز رسانی در خرداد 19, 2022 چگونه توزیع بازگشت سود و زیان مانند در بازدید کنندگان نگاه&پ 500? در این مقاله میانگین سود هفتگی در س&پ 500 را محاسبه می کنیم و نوار توزیع سود و زیان را به شما نشان می دهیم. به نظر می رسد که اس اند پی 500 میانگین قوی را نشان می دهد…

استراتژی معاملاتی الگوی نمودار - چیست? درام

اخرین به روز رسانی در نوامبر 29, 2022 به عنوان یک معامله گر فنی, شما باید برخی از الگوهای نمودار مواجه می شوند. این یک جنبه جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی به ویژه برای معامله گران اختیاری است. اما استراتژی معاملاتی الگوی نمودار چیست? استراتژی الگوی نمودار بر اساس اشکال قابل تشخیص در نمودار قیمت ایجاد شده توسط حرکات قیمت است. اونا…