راهنمای مدلسازی تاثیر قیمت

VitalSource یک ارائه‌دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge. com دسترسی به کتاب‌خوان رایگان خود، Bookshelf را ارائه می‌دهد. بیشتر کتاب‌های الکترونیکی ما به‌عنوان ePub به فروش می‌رسند که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب در دسترس هستند. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مطالب خود در هر کجا و در هر زمان و توانایی سفارشی کردن تنظیمات برگزیده مانند اندازه متن، نوع فونت، رنگ صفحه و موارد دیگر را می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب های الکترونیکی ما، به لینک های زیر مراجعه کنید:

توضیحات کتاب

هندبوک مدل‌سازی تأثیر قیمت، چارچوبی ریاضی مبتنی بر منابع دانشگاهی را برای استفاده از مدل‌های تأثیر قیمت در تجارت کمی و مدیریت سبد سهام در اختیار شاغلین و دانشجویان قرار می‌دهد. تجارت خودکار اکنون شکل غالب تجارت در تمام فرکانس ها است. علاوه بر این، افزایش الگوریتم معاملاتی سوالات جدیدی را مطرح می کند که متخصصان باید به آنها پاسخ دهند، به عنوان مثال:

مدل‌های تأثیر قیمت به این سؤالات جدید در خط مقدم تأمین مالی کمی پاسخ می‌دهند. از این رو، شاغلین و دانشجویان می توانند از این کتاب به عنوان دیدگاهی جامع و مدرن از تجارت سیستماتیک استفاده کنند.

برای موسسات مالی، چارچوب هندبوک با هدف به حداقل رساندن تأثیر قیمت شرکت، اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بازار، و ارائه یک نمای یکپارچه و مختصر از فعالیت تجاری شرکت از طریق تجزیه و تحلیل و تحقیقات تاکتیکی به C-suite است.

تمرکز کتاب بر روی برنامه‌ها و مهارت‌های روزمره، آن را به یک کتاب درسی ایده‌آل برای کارشناسی ارشد در کلاس مالی و دانشجویانی که به میزهای تجارت کمی می‌پیوندند، تبدیل می‌کند. با استفاده از مدل های تاثیر قیمت، خواننده یاد می گیرد که چگونه:

در نهایت، خواننده یک پرایمر روی پایگاه داده kdb+ و زبان برنامه نویسی آن q پیدا می کند، که ابزارهای استانداردی برای تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی با فرکانس بالا در بانک ها و صندوق های تامینی هستند.

این کتاب که توسط یک متخصص امور مالی تألیف شده است، منبع ارزشمندی برای محققان و بازرگانان کمی است.

فهرست مطالب

1 مقدمه ای بر مدل سازی تاثیر قیمت

1. 1 دامنه این کتابچه راهنما

1. 1. 2 تأثیر قیمت چیست؟چرا معامله گران به آن اهمیت می دهند؟

1. 1. 3 چالش علیت برای مدل های تاثیر قیمت

1. 1. 4 چهار اصل مدل سازی هسته ای

1. 1. 5 تاریخچه مختصری از مدل های تاثیر قیمت

1. 2 اصطلاحات تجاری استفاده شده در سراسر کتاب

1. 2. 1 استراتژی های معاملاتی

1. 2. 2 داده های معاملاتی: پر کردن، سفارشات و داده های ذخیره شده

1. 2. 3 سیگنال های معاملاتی، سیگنال های آلفا

1. 2. 4 داده های مورد نظر، پیش بینی شده و تحقق یافته

1. 2. 5 پارامترهای اساسی تجارت

1. 2. 6 لغزش سفارش، قیمت رسیدن

1. 2. 7 لغزش آلفا، لغزش به دلیل تأثیر قیمت

1. 2. 8 آزمایش ها: آزمایش و شبیه سازی A-B

1. 3 برنامه های مختلف برای نقش های مختلف

1. 3. 1 تجزیه و تحلیل هزینه معاملات (TCA) برای اجرای سمت فروش

1. 3. 2 بهینه سازی نمونه کارها برای داوری آماری سمت خرید

1. 3. 3 گزارش نقدینگی برای تیم های مدیریت ریسک

1. 3. 4 تجزیه و تحلیل ادغام نمونه کارها برای مدیریت ارشد

1. 4 نقشه راه برای کتاب

1. 4. 1 از کتاب چه انتظاری دارد

1. 4. 2 خلاصه ای از هر فصل

2 مدل تبلیغ کننده برای تأثیر قیمت

2. 1 تنظیم ریاضی

2. 1. 1 تعریف تأثیر قیمت و معامله فوری

2. 1. 2 ایجاد P& L در زمان گسسته

2. 1. 3 نمونه ای از فرضیات ریزساختار

2. 1. 4 مدل های فرم کاهش یافته

2. 2 مدل تبلیغ کننده Obizhaeva و Wang (OW)

2. 2. 1 یک مشکل بهینه اجرای

2. 2. 2 فرم بسته استراتژی بهینه تجارت

2. 2. 3 شهود در پشت استراتژی بهینه تجارت

2. 3 پسوندهای مربوط به عملکرد هدف

2. 3. 1 سیگنال آلفا

2. 3. 2 تجارت دو طرفه

2. 4 پسوند مربوط به زمان

2. 4. 1 تغییر زمان

2. 4. 2 فشار تصادفی

2. 4. 3 مدل های تبلیغ کننده خطی

2. 5 پسوند مربوط به تأثیر خارجی

2. 5. 1 فرضیات ریزساختار

2. 5. 2 استراتژی معاملاتی بهینه با تأثیر خارجی

2. 5. 3 مقعر محلی

2. 5. 4 Concavity جهانی

2. 6 خلاصه نتایج

2. 6. 1 مدل تأثیرگذاری عمومی OW

2. 6. 2 مدل تأثیرگذاری عمومی با تأثیر خارجی

2. 6. 3 مشکلات کنترل

3 برنامه از مدل های تأثیر قیمت

3. 1 اجرای بهینه

3. 1. 1 مورد یک سفارش روزانه

3. 1. 2 اضافه کردن ALPHAS TRADING برای سفارش دستورالعمل

3. 1. 3 مقایسه سفارشات با استفاده از تأثیر قیمت و ضمنی

3. 2 تجزیه و تحلیل هزینه معاملات (TCA)

3. 2. 1 نحوه اجرای آزمایشات تجاری

3. 2. 2 آزمایشی برای سیستم های معاملاتی خودکار

3. 2. 3 آزمایشی برای اندازه گیری شلوغی

3. 2. 4 آزمایشی برای ارزیابی تجارت لمسی بالا

3. 3 داوری آماری

3. 3. 1 با استفاده از ضربه خارجی به عنوان سیگنال آلفا

3. 3. 2 تنظیم تکنیک های رگرسیون به نقدینگی و قیمت

3. 3. 3 با استفاده از تأثیر قیمت برای شبیه سازی

3. 4 نمونه کارها و مدیریت ریسک

3. 4. 1 چگونه تأثیر قیمت P& L حسابداری را تحریف می کند و درک می شود

3. 4. 2 پیامدها و اقدامات عمومی

3. 4. 3 شبیه سازی "فروش آتش"

3. 5 ترکیب هزینه های معاملات دو پرتفوی با هم

3. 5. 1 چرا فقط نمی توان هزینه های معاملاتی را بصورت خطی اضافه کرد

3. 5. 2 پیامدهای مربوط به مدیریت نمونه کارها

3. 6 خوانش بیشتر

4 برخورد با تعصب در هنگام نصب مدل های تبلیغ کننده

4. 1 چرا برای Quants مهم است

4. 2 یک مثال ساده: تعصب آلفا در جریان تجارت

4. 2. 1 نقشه علیت برای تجارت با آلفا

4. 2. 2 فرمول تعصب در حضور آلفا

4. 2. 3 دو اقدام برای کاهش تعصب آلفا

4. 3 تکنیک هایی برای تشخیص و کاهش تعصبات

4. 3. 1 تشخیص ناسازگاری های مدل

4. 3. 2 سوگیری انتخاب و سوگیری بقا

4. 3. 3 اقدامات کلی برای کاهش تعصب

4. 4 یک مثال پیشرفته: تجارت منفعلانه

4. 4. 1 نقشه علیت برای تجارت غیرفعال

4. 4. 2 فرمول تعصب برای تجارت غیرفعال

4. 4. 3 اقدامات برای کاهش سوگیری معاملات غیرفعال

4. 5 مطالب بیشتر

5 نحوه ساخت مدل های انتشار دهنده عملی

5. 1 چرا برای Quants مهم است

5. 2 فهرستی از دام های عملی رایج

5. 2. 1 جلوه های زمان روز

5. 2. 2 تقعر محلی

5. 2. 3 سورپرایز حجم

5. 3 نحوه رفع افکت های زمان روز

5. 3. 1 استفاده از یک مدل OW توسعه یافته

5. 3. 2 استفاده از زمان تغییر

5. 4 نحوه رفع تقعر

5. 4. 1 استفاده از تقعر محلی

5. 4. 2 استفاده از تقعر جهانی

5. 5 نحوه اجازه دادن به پیش فاکتورهای تصادفی

5. 5. 1 استفاده از یک مدل OW توسعه یافته

5. 5. 2 استفاده از مدل های پیش بینی کننده

5. 6 وضعیت ضربه مارتینگل

5. 7 مطالب بیشتر

6 تکنیک برازش پیشرفته برای مدل های انتشار دهنده

6. 1 چرا برای Quants مهم است

6. 2 مقدمات بیزی، محدودیت ها و منظم سازی

6. 2. 1 پرایمر سریع در توابع از دست دادن اصلاح شده

6. 2. 2 مجموعه ساده ای از مقدمات و محدودیت ها

6. 3 Cofitting، رگرسیون متغیر ابزاری

6. 3. 1 رابطه با نقشه علیت

6. 3. 2 ارتباط با اقدامات کاهش تعصب

6. 4 توابع پایه طبیعی برای اتصالات غیر پارامتری

6. 4. 1 مجموعه ای از توابع پایه برای هسته زمان

6. 4. 2 مجموعه ای از توابع پایه برای تقعر

6. 5 تعمیم مدل در سراسر جهان بزرگ سهام

6. 5. 1 نحوه عادی سازی مدل های تاثیر در سهام

6. 5. 2 تأثیر متقابل سهام

6. 6 مطالب بیشتر

7 تکنیک بهینه سازی پیشرفته برای مدل های انتشار دهنده

7. 1 چرا برای Quants مهم است

7. 2 یافتن یک فرمول تقریبی فرم بسته

7. 2. 1 استفاده از یک مدل OW توسعه یافته

7. 2. 2 پیامدها برای بک تست کردن استراتژی های آلفا

7. 2. 3 مفاهیم برای برازش مدل های انتشار دهنده

7. 3 جداسازی استراتژی های معاملات سریع و آهسته

7. 3. 1 مورد استراتژی های نامرتبط

7. 3. 2 مورد استراتژی های همبسته

7. 4 بهینه سازی با تأثیر متقابل سهام

7. 4. 1 مفاهیم برای تجارت جفت

7. 4. 2 پیامدها برای مدیریت ریسک عوامل

7. 5 مطالب بیشتر

استفاده از kdb+ برای مدل‌های معاملاتی

A. 1 مقدمه ای ملایم برای kdb+

A. 1. 1 kdb+ چیست و چرا به کوانت ها اهمیت می دهد؟

A. 1. 2 مراحل اول در kdb+

الف. 1. 3 عملیات اساسی در Q

الف. 1. 4 راه اندازی یک پایگاه داده کوچک

A. 2 یک برگه تقلب برای تجارت کمی

A. 2. 1 "مشاهده داده ها" در kdb+

A. 2. 2 فرمت طولانی یا عریض؟

الف. 2. 3 عملیات برداری و موازی سازی در kdb+

الف. 3 اجرای کارآمد مدل توسعه یافته OW

A. 3. 1 ایده ریاضی کلیدی

A. 3. 2 ایده الگوریتمی کلید

A. 3. 3 حالت های تأثیر محاسباتی

A. 4 اجرای کارآمد TCA

A. 4. 1 ایده الگوریتمی کلیدی

A. 4. 2 محاسبه TCA بازده

b تازه کننده ریاضیات پیشرفته برای تجارت

b. 1 چرا برای Quants مهم است

b. 2 نماد ریاضی اساسی مورد استفاده در طول کتاب

B. 2. 1 انتظارات مشروط

B. 2. 2 معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDES)

b. 3 رگرسیون خطی

b. 3. 1 مدل های غیر پارامتری و توابع پایه

B. 3. 2 رابطه بین مقدمات بیزی و منظم سازی

b. 4 مشکلات بهینه سازی

B. 4. 1 تنظیم زمان مداوم برای اثبات و شهود

B. 4. 2 تنظیم زمان گسسته برای آزمایش های عددی

b. 5 قضیه محدودیت مرکزی عملکردی ژاکود

B. 5. 1 هدف این تکنیک

B. 5. 2 نمونه های مفصل

b. 6 خوانش بیشتر

C راه حل برای تمرینات

c. 1 راه حل های فصل 2

c. 2 راه حل های فصل 3

c. 3 راه حل های فصل 4

c. 4 راه حل های فصل 5

c. 5 راه حل های فصل 6

c. 6 راه حل های فصل 7

نویسنده (ها)

زندگینامه

دکتر کوین وبستر با دکترای دکتری از بخش تحقیقات و مهندسی مالی دانشگاه پرینستون (ORFE) فارغ التحصیل شد. در ORFE ، او مدلهای ریاضی را که برای تجارت با فرکانس بالا اعمال می شود ، با تأکید بر تأثیر قیمت و مدل های ساخت بازار ، مطالعه کرد. وی پیش از این در دویچه بانک و ارگ کار می کرد و هم اکنون استادیار بازدید کننده (خواننده بازدید کننده) در گروه ریاضیات کالج امپریال لندن است.

دکتر وبستر این دوره را ایجاد و تدریس کرد ، ORF 474 بازارهای با فرکانس بالا: مدل ها و تجزیه و تحلیل داده ها ، به عنوان یک مدرس بازدید کننده در پرینستون در سال 2015. انتشارات وی شامل ، معادله خود تأمین مالی در بازارهای فرکانس بالا ، اطلاعات و موجودی ها در فرکانس بالا استتجارت ، کتاب راهنمای مدیر نمونه کارها برای اجرای تجارت و ساخت بازار فرکانس بالا.