مقاله فنی/استراتژی تجارت

2021-09-23

این مقاله نشان می دهد که معامله گران ریسک پذیر می توانند با استفاده از مدلی که عدم اطمینان حجم را به خود اختصاص می دهد ، از تأخیر در معاملات بهره مند شوند.

پیوند عملکرد گزینه های وانیل به حق بیمه نوسانات

چارچوبی برای حساب کردن عملکرد گزینه های وانیل در استراتژی های معاملاتی ارائه شده است

تحقیق اصلی

بازده غیر طبیعی و حرکات قیمت سهام: برخی از شواهد از بازارهای توسعه یافته و نوظهور

در این مقاله تأثیر بازده غیر طبیعی بر قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه و ساعتی برای بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور از سال 2010 تا 2020 بررسی شده است.

تحقیق اصلی

پیش بینی نوسانات و بازده بازار با استفاده از شاخص نوسانات CBOE و گزینه های آن

در این مقاله به بررسی CBOE VIX ، نوسانات دلالت بر گزینه های VIX و لبخند های مرتبط با این گزینه ها می پردازیم.

تحقیق اصلی

ارزش در معرض خطر از حرکت سری زمانی و استراتژی های معاملاتی متضاد

در این مقاله نه تنها یک مدل نظری برای ارزش در معرض خطر استراتژی های معاملاتی فعال و غیرفعال ارائه می شود بلکه در مورد پیامدهای اساسی مربوط به مدیریت ریسک نیز بحث می کند.

یک رویکرد اصولی برای هزینه های پاکسازی در تجارت ALGO

هزینه فرصت مرتبط با بخش لغو شده سفارش اندازه گیری می شود

تحقیق اصلی

چه چیز خاصی در مورد حرکت سری زمانی است؟

ما می دانیم که استراتژی خرید و نگهدارنده (B& H) برای شاخص S& P 500 (^GSPC) برای ژانویه 1950-آوریل 2019 بازده قابل توجهی بالاتر از آنچه تولید شده توسط سری زمانی (TSM) بود. با این حال ، TSM از نظر نسبت شارپ به دلیل…

تحقیق اصلی

استراتژی های پویا بهینه در مورد بازده گاوسی

امید است که این مقاله یک رویکرد اساسی برای مطالعه استراتژی های پویا و نحوه بهینه سازی آنها را تشکیل دهد. ما سعی می کنیم بدون اینکه ادعا کنیم چرا کار می کنند (به عنوان مثال ، چرا پایدار وجود دارد ...

تحقیق اصلی

آیا عملکرد شاخص معاملات قوی است؟شواهدی از ساختمان سناریو

این مقاله با توجه به توانایی آنها در تولید عملکرد قوی ، شاخص های تجاری را به طور گسترده ای به چالش می کشد.

یک راه حل با فرم بسته برای استراتژی های بهینه میانگین

از روش پتانسیل های گرما برای یافتن سطح سود بهینه و سطح از دست دادن استفاده می شود

تحقیق اصلی

Hedging Beta: اقدامات عملکرد ، وزن گیری حرکت و اثرات تعادل مجدد

در این مقاله، نویسندگان معیارهای مختلف عملکرد پوشش بتا را مورد بحث قرار می‌دهند و یک معیار ترکیبی جدید ارائه می‌دهند که هم برای بازده تعدیل‌شده ریسک و هم ضررهای استراتژی معاملاتی را به حساب می‌آورد.

تحقیق اصلی

برنده شدن استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های بحران مالی

هدف این مقاله ایجاد استراتژی‌های معاملاتی سیستماتیک است که حول چندین شاخص بحران مالی ساخته شده‌اند که بر اساس ویژگی‌های طیفی پویایی بازار است.

تحقیق اصلی

معاملات کسری ریسک گریز با استفاده از کاهش فعلی

در این مقاله، آنساتز معاملاتی کسری مدیریت پول، که تجارت بهینه رشد نیز نامیده می‌شود، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. توجه ویژه ای به بخش های شانس و ریسک تابع هدف برای مسئله بهینه سازی مربوط می شود.

تحقیق اصلی

سرعت و ابعاد معامله

در این مقاله، دو آمار پرتفوی جدید معرفی می‌شوند: ENT که سرعت معاملات را اندازه‌گیری می‌کند و ENTD که تنوع معاملات را اندازه‌گیری می‌کند. همراه با بردارهایی که جهت‌های معاملاتی اصلی را نشان می‌دهند، اینها بینش جدیدی را در مورد ذاتی…

مدیریت دارایی

یادگیری ماشین برای تجارت

گوردون ریتر از یادگیری تقویتی برای استراتژی های معاملاتی پویا با تأثیر بازار استفاده می کند

تحقیق اصلی

چارچوب کمی عدم قطعیت برای دستیابی به نتایج بک تست استراتژی های معاملاتی

در این مقاله، نویسندگان چارچوبی را برای پیاده‌سازی و بک‌آزمایش استراتژی‌های معاملاتی پیشنهاد می‌کنند.

مدیریت دارایی

معاملات بهینه با هزینه های خطی و (کوچک) غیرخطی

Bouchaud و همکاران استراتژی معاملاتی بهینه را برای خانواده ای از سیگنال های پیش بینی کننده در حضور هزینه های تراکنش پیدا می کنند

تحقیق اصلی

استراتژی بهینه بسته شدن قیمت: ویژگی ها و موارد کاربردی

نویسندگان این مقاله یک استراتژی معاملاتی بهینه را استخراج می کنند که قیمت بسته شدن را در چارچوب بهینه سازی میانگین واریانس معیار قرار می دهد.

تحقیق اصلی

کاهش ریسک در استراتژی معاملاتی تکانه سری زمانی

در این مقاله، نویسندگان چهار معیار ریسک رایج - نوسانات بازده، بتا، ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر - از یک استراتژی معاملاتی TSM را بررسی می‌کنند.